AI credit risk modeling: Streamlining credit risk operations

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  Quantumrun Foresight
• Lub ob hlis ntuj 27, 2023

Qhov teeb meem ntawm kev ua qauv kev pheej hmoo credit tau plagued cov tsev txhab nyiaj rau ntau xyoo lawm. Machine Learning thiab Artificial Intelligence (ML/AI) cov txheej txheem muab cov txheej txheem tshiab los tshuaj xyuas cov ntaub ntawv koom nrog thiab muab cov qauv zoo dua, muaj tseeb dua.

AI credit txaus ntshai qauv qauv ntsiab lus

Kev pheej hmoo qiv nyiaj yog hais txog qhov pheej hmoo uas tus qiv yuav ua tsis tau raws li lawv cov nyiaj qiv, uas ua rau poob nyiaj rau tus qiv nyiaj. Txhawm rau txheeb xyuas thiab tswj qhov kev pheej hmoo no, cov qiv nyiaj yuav tsum kwv yees cov txiaj ntsig xws li qhov tshwm sim ntawm qhov ua tsis tau raws li (PD), qhov tshwm sim ntawm lub neej ntawd (EAD), thiab qhov poob-muab qhov qub (LGD). Basel II cov lus qhia, luam tawm xyoo 2004 thiab tau siv rau xyoo 2008, muab cov cai tswj hwm kev pheej hmoo qiv nyiaj hauv tuam txhab lag luam. Raws li Thawj Pillar ntawm Basel II, kev pheej hmoo qiv nyiaj tuaj yeem suav nrog siv tus qauv, kev ntsuas hauv paus hauv paus, lossis kev ntsuas kev ntsuas sab hauv.

Kev siv cov ntaub ntawv txheeb xyuas thiab AI / ML tau dhau los ua ntau dua hauv cov qauv kev pheej hmoo credit. Cov txheej txheem ib txwm muaj, xws li cov txheej txheem txheeb cais thiab cov qhab nia credit, tau ntxiv los ntawm cov txheej txheem qib siab uas tuaj yeem ua tau zoo dua cov kev sib raug zoo uas tsis yog-linear thiab txheeb xyuas cov yam ntxwv latent hauv cov ntaub ntawv. Kev qiv nyiaj rau cov neeg siv khoom, pej xeem, nyiaj txiag, kev ua haujlwm, thiab cov ntaub ntawv coj tus cwj pwm tuaj yeem muab tso rau hauv cov qauv los txhim kho lawv qhov kev kwv yees. Hauv kev qiv nyiaj lag luam, qhov twg tsis muaj tus qhab nia credit, cov qiv nyiaj yuav siv cov txiaj ntsig kev lag luam los ntsuam xyuas creditworthiness. Cov kev kawm tshuab kuj tseem siv tau rau kev txo qhov loj me los tsim cov qauv raug dua.

Kev cuam tshuam

Nrog rau kev siv AI qhov kev pheej hmoo credit qauv, cov neeg siv khoom thiab kev lag luam qiv nyiaj tuaj yeem siv cov qauv qiv nyiaj ntau dua thiab muaj zog. Cov qauv no muab cov qiv nyiaj zoo dua rau lawv cov neeg qiv nyiaj thiab tso cai rau kev qiv nyiaj noj qab haus huv. Lub tswv yim no muaj txiaj ntsig zoo rau cov lag luam qiv nyiaj, vim tias cov lag luam me tsis muaj qhov ntsuas los txiav txim lawv qhov creditworthiness tib yam li cov qhab nia credit ua haujlwm rau cov neeg siv khoom.

Ib daim ntawv thov muaj peev xwm ntawm AI hauv kev tsim kev pheej hmoo qiv nyiaj yog siv cov lus ua lag luam (NLP) los tshuaj xyuas cov ntaub ntawv tsis muaj teeb meem, xws li cov ntawv tshaj tawm thiab cov xov xwm hauv tuam txhab, txhawm rau rho tawm cov ntaub ntawv cuam tshuam thiab nkag siab tob txog tus neeg qiv nyiaj. Lwm qhov kev siv tau yog kev siv cov lus piav qhia AI (XAI), uas tuaj yeem muab kev nkag siab txog kev txiav txim siab ntawm tus qauv thiab txhim kho pob tshab thiab kev lav phib xaub. Txawm li cas los xij, kev siv AI hauv kev tsim qauv kev pheej hmoo credit kuj ua rau muaj kev txhawj xeeb txog kev ncaj ncees, xws li kev tsis ncaj ncees hauv cov ntaub ntawv siv los qhia cov qauv thiab xav tau kev txiav txim siab thiab piav qhia.

Ib qho piv txwv ntawm lub tuam txhab tshawb nrhiav kev siv AI hauv kev pheej hmoo credit yog Spin Analytics. Lub chaw pib siv AI los sau cov ntawv qhia txog kev pheej hmoo ua qauv rau cov tuam txhab nyiaj txiag. Lub tuam txhab lub platform, RiskRobot, pab cov tsev txhab nyiaj sib sau ua ke, sib koom ua ke, thiab ntxuav cov ntaub ntawv ua ntej ua nws kom ua raws li cov cai hauv ntau thaj tsam, xws li Asmeskas thiab Europe. Nws tseem sau cov ncauj lus kom ntxaws rau cov neeg tswj xyuas kom ntseeg tau qhov tseeb. Kev sau cov ntawv ceeb toom no feem ntau siv sijhawm 6-9 lub hlis, tab sis Spin Analytics thov tias nws tuaj yeem txo lub sijhawm ntawd tsawg dua ob lub lis piam. 

Daim ntawv thov ntawm AI credit txaus ntshai qauv

Qee qhov kev siv ntawm AI qhov kev pheej hmoo credit yuav muaj xws li:

• Cov tsev txhab nyiaj siv AI hauv cov qauv kev pheej hmoo qiv nyiaj kom txo tau lub sijhawm thiab kev siv zog uas yuav tsum tau tsim cov ntaub ntawv ntxaws ntxaws, tso cai rau cov tuam txhab nyiaj txiag nthuav tawm cov khoom tshiab sai dua thiab tus nqi qis dua.
• AI-powered systems tau ua haujlwm los txheeb xyuas cov ntaub ntawv loj dua sai dua thiab raug dua li tib neeg, uas ua rau muaj kev ntsuas kev pheej hmoo ntau dua.
• Ntau 'unbanked' lossis 'underbanked' cov neeg thiab cov lag luam hauv lub ntiaj teb tab tom nkag mus rau cov kev pabcuam nyiaj txiag vim tias cov cuab yeej tshiab no tuaj yeem siv los txiav txim siab thiab siv cov qhab nia qiv nyiaj rau cov lag luam tsis tau txais txiaj ntsig no.
• Tib neeg cov kws tshuaj ntsuam tau raug cob qhia los siv AI-raws li cov cuab yeej los txo qhov kev pheej hmoo ntawm kev ua yuam kev.
• Artificial Intelligence systems raug siv los txheeb xyuas cov qauv ntawm kev dag ntxias, pab cov tuam txhab nyiaj txiag txo qhov kev pheej hmoo ntawm kev qiv nyiaj qiv lossis qiv nyiaj.
• Kev kawm tshuab algorithms raug cob qhia txog cov ntaub ntawv keeb kwm los ua kev kwv yees txog kev pheej hmoo yav tom ntej, tso cai rau cov tuam txhab nyiaj txiag los tswj hwm qhov muaj feem cuam tshuam.

Cov lus nug los tawm tswv yim

• Dab tsi metric koj ntseeg tias cov lag luam yuav tsum siv los ntsuas lawv qhov creditworthiness?
• Koj xav li cas txog AI hloov lub luag haujlwm ntawm tib neeg kev pheej hmoo qiv nyiaj rau yav tom ntej?