Modèl risk kredi AI: Rasyonalize operasyon risk kredi

• otè:
• non otè

  Pwovizyon Quantumrun
• Fevriye 27, 2023

Pwoblèm nan modèl risk kredi te gwo malè tonbe sou bank yo pou dè dekad. Sistèm aprantisaj machin ak entèlijans atifisyèl (ML/AI) ofri nouvo metòd pou analize done ki enplike yo epi bay modèl ki pi dinamik, ki pi egzak.

Kontèks modèl risk kredi AI

Risk kredi refere a risk pou yon prete lajan pral default sou peman prè yo, sa ki lakòz yon pèt nan koule lajan kach pou kreditè a. Pou evalye ak jere risk sa a, pretè yo dwe estime faktè tankou pwobabilite pou default (PD), ekspoze nan default (EAD), ak default nan pèt-give (LGD). Gid Basel II yo, ki te pibliye an 2004 e ki te aplike an 2008, bay règleman pou jere risk kredi nan endistri bankè a. Anba Premye Poto Basel II a, yo ka kalkile risk kredi lè l sèvi avèk yon apwòch estanda, yon baz evalyasyon entèn ki baze sou, oswa yon apwòch avanse ki baze sou evalyasyon entèn yo.

Itilizasyon done analytics ak AI/ML te vin de pli zan pli répandus nan modèl risk kredi. Apwòch tradisyonèl yo, tankou metòd estatistik ak nòt kredi, yo te konplete pa teknik ki pi avanse ki ka pi byen okipe relasyon ki pa lineyè epi idantifye karakteristik inaktif nan done yo. Done prete konsomatè, demografik, finansye, travay, ak konpòtman yo tout ka enkòpore nan modèl pou amelyore kapasite prediksyon yo. Nan prete biznis, kote pa gen okenn nòt kredi estanda, pretè yo ka itilize mezi rentabilité biznis pou evalye solvabilite. Metòd aprantisaj machin yo ka itilize tou pou rediksyon dimansyon pou konstwi modèl ki pi egzak.

Enpak deranje

Avèk aplikasyon modèl risk kredi AI, prete konsomatè ak biznis ka anplwaye modèl prete ki pi egzak ak dinamik. Modèl sa yo bay pretè yo yon pi bon evalyasyon nan prete yo epi pèmèt pou yon mache prete sante. Estrateji sa a benefisye pou pretè biznis yo, paske pi piti antrepriz yo pa gen okenn referans pou jije solvabilite yo menm jan nòt kredi estanda fonksyone pou konsomatè yo.

Yon aplikasyon potansyèl AI nan modèl risk kredi se itilize pwosesis lang natirèl (NLP) pou analize done ki pa estriktire, tankou rapò konpayi ak atik nouvèl, pou ekstrè enfòmasyon ki enpòtan epi jwenn yon konpreyansyon pi fon sou sitiyasyon finansye yon prete lajan. Yon lòt itilizasyon potansyèl se aplikasyon AI esplikab (XAI), ki ka bay insight sou pwosesis pou pran desizyon yon modèl ak amelyore transparans ak responsablite. Sepandan, lè l sèvi avèk AI nan modèl risk kredi tou soulve enkyetid etik, tankou potansyèl patipri nan done yo itilize pou fòme modèl ak bezwen pou pran desizyon responsab ak eksplike.

Yon egzanp yon konpayi k ap eksplore itilizasyon AI nan risk kredi se Spin Analytics. Demaraj la sèvi ak AI pou ekri otomatikman rapò sou modèl risk kredi pou enstitisyon finansye yo. Platfòm konpayi an, RiskRobot, ede bank yo rasanble, rantre, ak netwaye done yo anvan yo trete yo pou asire konfòmite ak règleman nan diferan rejyon, tankou Etazini ak Ewòp. Li ekri tou rapò detaye pou regilatè yo pou asire presizyon. Ekri rapò sa yo anjeneral pran 6-9 mwa, men Spin Analytics reklamasyon li ka diminye tan sa a a mwens pase de semèn. 

Aplikasyon nan modèl risk kredi AI

Kèk aplikasyon pou modèl risk kredi AI ka gen ladan yo:

• Bank yo itilize AI nan modèl risk kredi pou redwi siyifikativman tan ak efò ki nesesè pou pwodwi rapò detaye, sa ki pèmèt enstitisyon finansye yo lanse nouvo pwodwi pi vit ak yon pri ki pi ba.
• Sistèm AI ki mache ak pisans ke yo te anplwaye pou analize gwo kantite done pi rapid ak presizyon pase moun, ki kapab mennen nan evalyasyon risk ki pi egzak.
• Plis moun ak biznis ki pa gen yon bank oswa ki pa gen okenn bank nan mond lan k ap jwenn aksè nan sèvis finansye, paske yo ka aplike nouvo zouti modèl risk kredi sa yo pou disène epi aplike nòt kredi debaz yo nan mache sa a ki pa sèvi yo.
• Analis imen yo resevwa fòmasyon pou sèvi ak zouti ki baze sou AI pou diminye risk erè yo.
• Sistèm entèlijans atifisyèl yo te itilize pou detekte modèl aktivite fwod, sa ki ede enstitisyon finansye yo diminye risk pou fwod prè oswa aplikasyon pou kredi.
• Algoritm aprantisaj machin yo te fòme sou done istorik pou fè prediksyon sou risk nan lavni, sa ki pèmèt enstitisyon finansye yo jere pwoaktif ekspoze risk potansyèl yo.

Kesyon pou komante

• Ki mezi ou kwè biznis yo ta dwe itilize pou evalye solvabilite yo?
• Ki jan ou anvizaje AI chanje wòl analis risk kredi imen nan tan kap vini an?